轮动策略
强者恒强策略的更多测试
强者恒强轮动交易策略在DOW 30 道琼斯 30 成分股, NASDAQ 100 纳斯达克 100 成分股和 Russell 2000 罗素 2000 成分股上的测试数据。
轮动策略
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Market Data 包含3个表格,分别是:DJIA 30 成分股 | NASDAQ 100 成分股 | S&P 500 成分股。每个表格中包含 2 张 Sheet,分别是:价格相关数据 | 估值相关数据。
本书单出自 Robert Carver 撰写的「Systematic Trading」这本书中。
该指标利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,显示股价的安全高低价位。
均线是非常简单,也是几乎所有人技术分析入门最先接触到的一个指标,围绕均线的理论以及交易策略也有非常多。这篇文章我们介绍和测试均线这个指标。
当使用在财经新闻中找到的当前指数成分进行回测时,数据通常仅包含“幸存者”,结果自然会被隐形的优化。但是回到过去,我们是无法判断哪些股票会出问题,从而提前避开的。
该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性,来获取利润。TQQQ 是通过持有正股和银行掉期合约实现针对纳斯达克 100 指数三倍杠杆效果的一只 ETF。
作者 Laurens Bensdorp 分享了他的交易理念,并通过一组策略的具体规则及回测表现来验证他的想法与观点。
策略认为当市场出现大幅度下跌时,我们需要一个系统来保护我们免受这种下跌的影响。这个系统在大多数时候可能不起作用,但在极端下跌中应该发挥作用。
ROE 是另一个股票投资基本分析最常见的参考指标,这篇内容将梳理 ROE 的定义、应用及一些思考。
策略认为可以从超买股票的均值回归中获利,该系统在牛市中可能会赔钱,但在横向和下行市场中可以做得很好。
策略认为出于上升趋势的股票遭到大幅度抛售后,股票会产生均值回归并继续上涨趋势。
低波动性股票也会有盈利机会,他们通常由机构持有,他们的新闻事件往往不那么引人注目,一切都倾向于相对平稳地运行。这些股票可能有更具趋势性,更平稳的上涨机会。