布林带指标的介绍测试与应用
该指标利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,显示股价的安全高低价位。
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关于指标
指标介绍
Bollinger Bands 中文名:布林线或布林带,是由美国作家、金融分析师约翰·包宁杰(John Bollinger)在1980年代发明的技术分析指标,该指标利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,显示股价的安全高低价位。
布林带上下限范围不固定,随股价的变化而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。
指标参数
- 中轨线 = SMA(N) 也即 N 日移动平均线:默认参数通常为 20
- 上轨线 = 中轨线 + X 倍标准差:默认参数通常为 2
- 下轨线 = 中轨线 - X 倍标准差:默认参数通常为 2
- 上下轨之间即为布林带通道区间
![](https://stay-bullish.com/content/images/2024/03/image-10.png)
通常 Bollinger Bands 都是券商或软件的内置指标,添加后效果如下图所示:
![](https://stay-bullish.com/content/images/2024/03/U_2024-03-31_11-46-23_00e9d.png)
布林带的运用
布林带有许多用法,我们收集整理了常见的说法放在下方,供大家参考:
趋势的判断
- 当股价在中轨和上轨中间运行,可视作上行趋势,强势状态,可继续持有。
- 当股价在下轨和中轨中间运行,可以视作空头弱势市场。
- 如果布林带的开口越来越小,上下轨逐渐接近,表示波动性减少,多空力量不相上下,方向不明。
布林带中轨
布林带中轨有时会被用作简单的较为迟钝的买卖点判断:
- 股价由下向上穿越中轨时,为买点。
- 股价由上向下穿越中轨时,为卖点。
但是我们知道布林带的中轨实际上就是一条移动平均线,因此使用方法和测试效果可以参考 SMA & EMA 的使用方法。
均线指标是什么? SMA和EMA的差别,如何使用 设置参数 及应用的回测数据 | 长牛笔记
均线是非常简单,也是几乎所有人技术分析入门最先接触到的一个指标,围绕均线的理论以及交易策略也有非常多。这篇文章我们介绍和测试均线这个指标。
![](https://stay-bullish.com/content/images/2024/03/--.png)
从我个人角度来说,并不太认同这样的用法,因为我们在均线上的测试可以说明,简单的用单一均线作为买卖信号并不能获得市场优势。
布林带上下轨
布林带的上下轨有时也会被定义为买卖点,但我们知道布林带的上下轨的计算底层是波动标准差,这里面存在两种解读方式,可以得出 2 种完全不同的信号定义: