均值回归交易系统概念介绍

什么是均值回归 Mean reversion ？

均值回归策略假设任何趋势和走势最终都会逆转并返回均值。也就是指股票价格无论高于或低于价值中枢，都会以较高的概率向价值中枢回归的趋势。

从另一个角度来说：“任何趋势和走势最终都会逆转并返回均值”的观点也意味着“极端波动不可持续”：任何一种上涨或者下跌趋势,不管其延续的时间多长,都不能永远持续下去,最终一定会出现股票价格总是围绕其价值平均值上下波动。也就是我们常说的：股票涨多了高估太多就会跌，跌多了低估太多就会涨。

在一个趋势内,股票价格呈持续上升或下降,越来越偏离价值均值,称之均值回避 Mean Aversion 。当出现相反趋势,越来越接近价值均值,叫做均值回归 Mean Reversion 。

总结来说，均值回归策略其本质是利用市场情绪钟摆的往复运动获利。因此均值回归策略实际上与趋势跟踪策略相反。买入恐惧，卖出贪婪。

均值回归的理解

均值不会自动回归，这是一种现象，一种统计学结果，而不是原因。推动股价均值回归的原因可能多种多样，但我们并不需要关心具体原因，而关注这种现象和结果即可。

均值回归交易策略

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