强者恒强策略的更多测试
强者恒强轮动交易策略在DOW 30 道琼斯 30 成分股, NASDAQ 100 纳斯达克 100 成分股和 Russell 2000 罗素 2000 成分股上的测试数据。
在上一篇内容「用一个简单的轮动策略打败指数？」中，我们讨论了如何用一个非常简单的轮动策略，来试图战胜指数。
用一个简单的轮动策略打败指数？定量分析 量化交易 交易策略 ｜ 长牛笔记
许多的交易者、投资者投入了许多心血都无法真正“战胜”指数。这期内容我们尝试构建一个轮动策略，看看是否能有更好的表现。
John Cheng
不过上篇文章中，我们的测试主要针对了 SPY 及其成分股。在这一篇内容中，我们引入更多的指数成分股：DOW 30, NASDAQ 100 和 Russell 2000，来对这个策略进行一个测试。
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John Cheng
首先，我们来回顾一下这个交易的策略规则：
