ES 期货季节性均值回归策略

Jun 10, 2026

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前言

这篇内容我们分享网站的第一个期货策略。这个策略同样非常简单，是利用标普指数期货的季节性表现来设计的一个均值回归策略。

虽然规则非常简单，但却能在过去的历史中给我们带来非常惊人的收益，过去 20 年获得了 4000% 收益，并且 EAR 达到了 300%+。

期货提示：由于期货回测过程中无法完美复现当时保证金占用，因此仓位和比例无法精准复现。且每个账户所想使用的杠杆比例选择不同，因此请更多关注胜率及盈亏比情况，而非回报的绝对收益数值。