IBS 突破均值回归策略
用 1 个指标，获得 10 年 300%+ 的交易收益
今天这篇内容，我们来围绕 IBS 指标，也即：Internal Bar Strength 进行一些回测以及策略搭建。
在之前的文章「日内新高点短趋势策略」中，我们使用过 IBS 指标，但当时它只是交易策略众多指标中的一个，而这篇内容我们从0 开始对 IBS 进行研究测试。
关于 IBS 指标：
指标介绍：
IBS 指标 Internal Bar Strength 衡量收盘价在当天最低价至最高价范围内的相对位置。它是一个范围从 0 到 1 的有界振荡指标（或者 0-100，在本网站中，我们采用 0 - 100 作为取值范围）。我们可以利用这个指标来关注价格运动的相对强度。
IBS 计算公式：
IBS = (Close - Low) / (High - Low)
IBS=（收盘价 - 最低价）/（最高价 - 最低价）
IBS 的通常使用方法：
通常我们认为：
IBS 值接近 1 表明收盘价接近 K 线的高点，表明超买状态。
相反，IBS 值接近 0 表明收盘价接近 K 线的低点，表明超卖状况。
补充说明：
IBS 在很多软件中的默认回望周期是 1，也就是针对过去 1 天的计算情况。但实际上 IBS 的回望周期是可以自定义天数的，以便来观察，价格在过去 N 天的运行情况，同样 IBS 也可以用于不同时间周期的 K 线。
因此在本网站介绍策略时，我们会将 IBS 的回望周期进行标注，例如：IBS（1）
在下图我们就展示 SPY 股价走势以及 IBS（5）的读数
指标测试：
基础测试：
我们利用 IBS 指标搭建一个非常简单的突破策略：
当 IBS（1）小于 20 的时候，买入
当 IBS（1）大于 80 的时候，卖出
我们将策略应用在 SPY，DIA 和 QQQ 3个指数 ETF 上，回测过去 10 年数据，结果如下：
虽然从实际年化收益率上来看并不算特别高，但是整个策略只使用了大约 40% 的仓位。因此从 EAR，也就是 Exposure Adjust Returns 来看，表现是很不错的，运用在 QQQ 上的时候，甚至达到了 40%。
其次令人感到意外的是 QQQ 的高波动性带来了 3 个指数中最好的收益回报，但同时它的回撤百分比竟然也是更好的。
更大的收益，更小的回撤，这是我们非常喜闻乐见的结果。所以我们接下来就使用 QQQ 来对这个策略进行更进一步的测试。
参数测试：
接下来我们对 IBS 的入场及出场参数进行调整，原本我们的默认值是 20 与 80，现在我们设定：
入场门槛从 5 至 25 以 5 为步长。
出场门槛从 75 到 95，以 5 为步长。
上面 2 个参数排列组合共计 25 个回测结果，首先我们观所有回测结果的 EAR 情况：
我们可以看到很明显的趋势，从 5 个分组来说：入场门槛的数值越大，EAR 回报数值越小。而从每个分组当中来说：出场的门槛数值越大，EAR 回报的数值也是越小的。
所有回测当中，表现最好的参数组是：
IBS 小于 5 入场，IBS 大于 80 出场。
然而我们观察实际年化收益率的话，则会呈现不同的状态，从 5 个分组来说：入场门槛的数值越大，APR 回报会略微增加。而从每个分组当中来说：出场的门槛数值越大， APR 回报的数值也是越大的。
接下来我们观察所有测试的回撤情况：
呈现出和 APR 一样的趋势，在每个分组内呈现出场门槛数值越大，最大回撤越大的情况。
影响这 2 个数据的正是交易频次和持有时间所带来的。EAR 衡量资金使用效率， 而 APR 则衡量我们真实的收益，这里面的选择需要结合自己的喜好来进行权衡。
我们选择其中一组参数，查看交易的具体参数：
当 IBS（1）小于 10 的时候，买入
当 IBS（1）大于 90 的时候，卖出
交易标的：QQQ，回测时间：过去 10 年
当我们使用这组参数来交易 QQQ 的时候，过去 10 年可以获得 370% 盈利，年化收益 16.82%，超过买持有 SPY。同时平均仓位使用只有 34%，而且最大回撤只有 13%。
从这几个角度来看，这个策略的表现是非常不错的。
那今天这篇内容我们就写到这里，IBS 是一个非常有趣的指标，在接下来的的几篇内容中，我们计划对 IBS 指标进行更深度的测试。
最后，感谢你的阅读
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