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量化回测中的幸存者偏差现象
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量化回测中的幸存者偏差现象
johnbens
Mar 30, 2024
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当使用在财经新闻中找到的当前指数成分进行回测时,数据通常仅包含“幸存者”,结果自然会被隐形的优化。但是回到过去,我们是无法判断哪些股票会出问题,从而提前避开的。
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当使用在财经新闻中找到的当前指数成分进行回测时,数据通常仅包含“幸存者”,结果自然会被隐形的优化。但是回到过去,我们是无法判断哪些股票会出问题,从而提前避开的。