简易 RSI 突破策略及变体

策略简介：

我们尝试通过 RSI 的突破来构建一个简单的交易策略，并测试相关效果。关于 RSI 的介绍可参考：RSI 指标的介绍与简单测试。

RSI 指标的测试效果与应用 | 长牛笔记

RSI 全称：Relative Strength Index 相对强弱指标。是以周期统计的方法，计算出买卖双方的力量对比，判断市场超买、超卖、背离的技术指标，最常用于判断趋势顶、底的形成。

长牛笔记John Cheng

交易策略：

做多策略：

• 当 RSI(5) 向下突破 N(30) 时，进行买入。
• 当 RSI(5) 向上突破 N(50) 时，进行卖出。

做空策略：

• 当 RSI(5) 向上突破 N(70) 时，进行卖出。
• 当 RSI(5) 向上突破 N(50) 时，进行买入。

我们首先使用默认的数值，在过程中查看是否有更好的设置。

Wealth Lab 回测数据：

做多策略：

上述的回测时间区间为 10 年，2014 - 2024 年，我们可以看到：

• 策略的胜率非常高，平均利润率不高，这符合均值回归的特性。
• 从策略结果也可以看出 QQQ 的波动性明显大于另外 2 个指数。
• 10 年时间跨度总共有 270 笔交易，数量并不多。

因此，策略优化，我们会考虑2个方向：

• 提高交易频次 - 是否可以将这个策略应用到更多标的上？
• 提高交易回报 - 是否可以优化出场设置达到更好的效果？

这 2 点我们可能要放在之后的文章中进一步的研究。

做空策略：

上述的回测时间区间为 10 年，2014 - 2024 年，我们可以看到：

• 这个表现非常一般，似乎单纯用 RSI 来做空并不可行。

我们考虑直接调整 RSI 的参数试试，我们接下来将卖出条件的 RSI 门槛从 70 至 90 以 5 为跨度都回测一下，结果如下：

我们可以看到：

• 参数的调整并没有带来非常显著的优化，胜率的波动并不大。
• 将参数上升至 90 看似带来了更高一点的胜率，但策略整体还是亏损，同时还大幅减少了交易频次。

看起来用 RSI 简单的做为做空指标并不十分可行。

做多策略参数测试：