低波动股票趋势做多策略
低波动性股票也会有盈利机会,他们通常由机构持有,他们的新闻事件往往不那么引人注目,一切都倾向于相对平稳地运行。这些股票可能有更具趋势性,更平稳的上涨机会。
策略简介:
「Long Trend Low Volatility」这个策略出自 Laurens Bensdorp 所撰写的 《Automated Stock Trading Systems》一书。策略认为低波动性股票也会有盈利机会,他们通常由机构持有,他们的新闻事件往往不那么引人注目,一切都倾向于相对平稳地运行。这些股票可能有更具趋势性,更平稳的上涨机会。
虽然同样是做多策略,但这个策略与「高动能股票趋势做多策略」相比,主要的差异在于目标的波动性,持有周期,低波动股票趋势做多策略目标的波动性会显著低于「高动能股票趋势做多策略」。
Wealth Lab 回测结果如下:
测试的参照对象为「买入持有 SPY」,以下是策略规则及详细测试: