低波动股票趋势做多策略

低波动性股票也会有盈利机会,他们通常由机构持有,他们的新闻事件往往不那么引人注目,一切都倾向于相对平稳地运行。这些股票可能有更具趋势性,更平稳的上涨机会。

低波动股票趋势做多策略

策略简介:

「Long Trend Low Volatility」这个策略出自 Laurens Bensdorp 所撰写的 《Automated Stock Trading Systems》一书。策略认为低波动性股票也会有盈利机会,他们通常由机构持有,他们的新闻事件往往不那么引人注目,一切都倾向于相对平稳地运行。这些股票可能有更具趋势性,更平稳的上涨机会。

《自动股票交易系统》阅读笔记
作者 Laurens Bensdorp 分享了他的交易理念,并通过一组策略的具体规则及回测表现来验证他的想法与观点。

虽然同样是做多策略,但这个策略与「高动能股票趋势做多策略」相比,主要的差异在于目标的波动性,持有周期,低波动股票趋势做多策略目标的波动性会显著低于「高动能股票趋势做多策略」

做多高动能股票趋势策略 | 长牛笔记
策略认为在上升趋势中购买高动能股票,通过设置跟踪止损以捕捉利润,具有一定的优势。

Wealth Lab 回测结果如下:

绿色资金回报曲线 - 点击查看大图
月度收益率 - 点击查看大图

测试的参照对象为「买入持有 SPY」,以下是策略规则及详细测试: