6日爆发均值回归 做空策略
策略认为可以从超买股票的均值回归中获利,该系统在牛市中可能会赔钱,但在横向和下行市场中可以做得很好。
![6日爆发均值回归 做空策略](/content/images/size/w1200/2024/03/6-----------.png)
策略简介:
「Short Mean Reversion High Six-Day Surge」这个策略出自 Laurens Bensdorp 所撰写的 《Automated Stock Trading Systems》 一书。策略认为股票价格持续上涨意味着它有很大可能回调并回归其均值,因此可以从超买股票的均值回归中获利,该系统在牛市中可能会赔钱,但在横向和下行市场中可以做得很好。
《自动股票交易系统》阅读笔记
作者 Laurens Bensdorp 分享了他的交易理念,并通过一组策略的具体规则及回测表现来验证他的想法与观点。
![](https://stay-bullish.com/content/images/2024/03/--------.png)
Wealth Lab 回测结果如下:
以下是策略规则及详细测试: