投资工具

Wealth Lab 量化回测交易软件介绍

Wealth Lab 功能非常强大，可以对交易策略进行回测，不论策略是针对单个股票还是股票组合，甚至是将不同策略进行组合，还可以对接券商 API 进行自动化交易下单。

💡

我联系了 Wealth Lab 官方与他们沟通增加中文语言及数据等需求，因此请使用以下链接或点击这里，访问 Wealth Lab 官网，以便推动官方关注中国市场，谢谢！

官网链接： https://www.wealth-lab.com/a/china
官方 Bilibili 频道：https://space.bilibili.com/1195212087

主要功能介绍

数据回测

Wealth Lab 可以非常方便的进行数据回测，不论策略是针对单个股票还是一个股票组合，甚至是将几个不同策略组合在一个账户中进行回测，这些都可以轻松操作。下图展示的就是我用 4 个策略形成的一个组合（软件中叫做 Meta Strategy）的回测结果展示。

回测周期：5 年 2019 - 2024
起始资金：50000 元

上图为回测资金走势图，其中：

绿色区域为账户走势，黑色线为参照对象 SPY 的走势
绿色区域中深绿色代表持有的头寸，浅绿色代表现金部分
可以很直观的看到大致的持仓情况，以及偶尔有出现融资。

上图为回测回撤走势图，其中：

红色模块式账户走势，黑色线为参照对象 SPY 的走势

上图为回测期间的月度及年度收益情况，最右侧展现参照对象 SPY 的年度回报情况。这仅仅是部分回测数据的截图展示，实际上在软件中提供了大量，详细，专业的回测数据，供我们优化分析策略使用。

模块化策略搭建

Wealth Lab 使用 C# 编程语言，我们可以编写完全自定义的策略。但如果你和我一样不会编写代码，软件也提供了非常强大的模块化策略搭建工具，通过使用订单，指标，权重等模块组合出自己想要的策略进行回测，还能轻松的对参数设置进行测试及优化。例如在简易 RSI 突破策略这篇内容中我们测试的做空策略，就可以通过模块来搭建。

点击查看大图，你会发现，在左侧有非常多的模块可以使用，例如市价、限价入场，以及目标价、止盈止损、追踪止损出场等交易模块。以及例如指标突破数值，指标上穿、下穿指标，K 线突破趋势线等等条件模块。

数据供应

Wealth Lab 官方针对 DOW 30，NASDAQ 100 和 S&P 500 提供没有幸存者偏差的股票数据。同时支持通过插件和 API 接入第三方的数据源（可能需要付费）。软件会根据我们设置的优先级对数据进行读取和使用。

如上图展示，当我们查看 NASDAQ 100 指数的信息时，发现这个数据集当中包含了 320 只股票，有一些股票的代码后面有日期，用来记录清单的变化情况。这样可以帮助我们将回测中的幸存者偏差效应降到最低。

除了常规的股票交易数据以外，Wealth Lab 也支持获取基本面、新闻、分析师评级、内幕交易、等等数据信息，并且可以将这些数据用于策略制定或者图标绘制中。

交易平台对接

Wealth Lab 有许多插件可以让我们对接不同的交易平台，例如：IBKR，TD Ameritrade(迁移后会对接 schwab)，Tradier，Alpaca，包括虚拟货币平台：Binance 币安，Kraken，KuCoin 等，当然 Wealth Lab 自己也有开放的 API，因此如果你会编写代码，也可以尝试对接自己使用的交易平台。我自己日常使用 IBKR 和 Binance，我都连接到了 Wealth Lab 来运行交易策略，发出交易信号后经过手动确认（也可以设置成全自动），通过 API 推送下单。