长牛笔记会员通讯 #001
各位小伙伴大家好。这是长牛笔记正式上线以来的第一封通讯内容。我们计划以 1-2 个月的频次进行通讯的发布。在网站通讯中主要会包含以下内容:
实盘演示账户的绩效分享
近期网站内容更新
以及其他我们想于大家分享的内容
实盘演示账户绩效分享
在计划上线这个播客的时候,我们新建了一个 ibkr 账户,从25 年 1 月 1 日开始交易,至今半年的收益是:13.52%。
以下是账户资金曲线(蓝色)与 SPY(绿色)和 QQQ(黄色)指数的走势图。
这个演示账户中所有策略数据集使用的都是标普 500 或纳斯达克 100,所以整体波动方向和趋势是非常趋同的,这个账户的交易目的就是想获得近乎于指数收益同时减少回撤,也就是:“涨的时候大家一起涨,跌的时候我少跌,下次涨的时候大家再一起涨”这样的效果。过去这半年的绩效暂时还符合我们的设想。
同时考虑到交易这组策略只需要每天花费 5-10 分钟,除此以外不需要关注任何市场新闻,个股新闻,因此我们对它的表现还算满意。
在所有交易中,已结算利润有 9.19%,剩下部分是仍在持有的,已结算算利润来源如下:
在复盘中有 2 个显著的问题:
策略一由于代码问题,我们在执行时遗漏了4 笔交易,其中 3 笔实际结果是不赚不亏,而有一笔实际结果是 24% 交易利润,也既整个账户的 2.4%,这是上半年较大的损失。
策略四效果从结果上来说远低于我们预期,虽然不会这么快就替换这个策略,但我们会在运行的同时对这个策略进行更多测试,并寻找潜在可以替代它的候选。
虽然策略三目前的已结算绩效表现也不算很高,但实际上未结算的大部分盈利都在这个策略下,所以他运转是比较顺利,也不需要操太多心的。
目前这个演示账户的资金量还比较小,所以策略的多样性和差异性还不够,在加下来的几个月我们会看看是否注入更多资金,并且添加多 1-2 个策略。
近期网站更新
在过去的一个月,我们发布了这些内容:
RSI 指标的简单阈值突破测试
在内容中我们对 RSI 的简单阈值突破的有效性进行测试,得出结论:将 RSI 简单突破做为做多指标有一定潜力,但做空指标并不十分可行。
随机信号在市场的表现
在内容中,我们针对随机出入场信号进行了模拟,最后得出的结果也许没有你想象的那么糟糕。
随机信号策略交易表现
在内容中,我们使用随机出入场来进行策略的搭建,最后甚至组合出了年化收益率超过 20% 的交易策略。
用一个简单的轮动策略打败指数?
在内容中,我们用非常简单的条件,构建了一个轮动策略,每月花几分钟,获得年化 25% 收益率。
SMA/EMA 均线有效性测试(一)
在内容中,我们针对均线进行了测试,而实际结果也不出我们意料的很一般。
高动能股票趋势做多策略
出自《Automated Stock Trading Systems》 一书。策略认为在上升趋势中购买高动能股票,通过设置跟踪止损以捕捉利润,具有一定优势。
我们没有对任何已发布的内容进行修订和增补。
那以上就是本期会员通讯的主要内容,在未来,我们会逐渐为通讯加入更多板块以及为付费会员准备的内容,也欢迎你通过留言或者邮件回复与我们进行交流,告诉我你感兴趣或者想看的内容,例如期权?虚拟货币?也许我们之后就会撰写相关的文章。
最后祝大家周末愉快~
感谢你的阅读
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