交易策略

振幅突破均值回归策略（二）

在上一篇的内容中，我们对一个策略进行了测试和优化，最后我们制定了一个策略从收益与最大回撤上来说持平甚至能优于买入持有 SPY。

Jan 14 • johnbens

振幅突破均值回归策略（一）

在之前的内容中，我们分享了用 IBS 指标搭建的简单突破策略。经过调整，最后我们收获了过去 10 年可以获得 370% 盈利，年化收益 16.82%，超过买持有 SPY 的交易策略。

Jan 7 • johnbens

用 VIX 交易“他人恐惧我贪婪”

近年来全球整体的流动性持续增加，再叠加量化基金的兴起，以及期权博弈的增加，美股在特定时期的波动性也在增加，同时长期趋势中呈现的“熊短牛长”，也就是快速猛跌后伴随逐步长期上涨的现象似乎也越发明显。

Nov 28, 2025 • johnbens

1% 波动策略的损失挽回

在之前「TQQQ 1% 波动策略」内容中，我们分享了个非常简单但有效的交易规则。该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性，来获取利润。

Nov 12, 2025 • johnbens

3 日高/低点均值回归策略

测试由 Larry Connors 拉里·康纳开发的 3 日高/低点 (3-day high low strategy) 均值回归策略。

Nov 11, 2025 • 长牛笔记

日内新高点短趋势策略

日内新高策略认为当股票日内的高点创下最近的新高后，有大概率可以继续保持上涨趋势，我们可以从这种获取市场优势，并获得收益。

Oct 26, 2025 • johnbens

行业板块 ETF 轮换策略

尝试用标普 11 个行业板块 ETF 来构建策略，并进行测试，看能否战胜 SPY，获得更好的表现。

Oct 15, 2025 • johnbens

TQQQ 1% 波动策略

该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性，来获取利润。TQQQ 是通过持有正股和银行掉期合约实现针对纳斯达克 100 指数三倍杠杆效果的一只 ETF。

Sep 10, 2025 • johnbens

Z-Score 均值回归策略

在过去 25 年的回测中，该策略收获了 857.71% 的收益，超过了买入持有 SPY 的 668.59% 的表现，并且只使用了平均 20% 的仓位。

Jul 10, 2025 • 长牛笔记

高动能股票趋势做多策略

策略认为在上升趋势中购买高动能股票，通过设置跟踪止损以捕捉利润，具有一定的优势。

Jul 4, 2025 • johnbens

用一个简单的轮动策略打败指数？

许多的交易者、投资者投入了许多心血都无法真正“战胜”指数。这期内容我们尝试构建一个轮动策略，在过去10 年共获得了 1070% 的收益，APR 年化收益为 25.28%，这样的交易策略你会使用吗？

Jun 19, 2025 • johnbens

AI 生成的策略有用吗？(一)

我们使用 GPT 4o，Claude 4，Deepseek R1、Deepseek R1 + 知识库和Perplexity 生成了 18 个由 AI 编写的交易策略，你觉得哪个最有可能有利可图？

Jun 14, 2025 • 长牛笔记

#nojs-banner { position: fixed; bottom: 0; left: 0; padding: 16px 16px 16px 32px; width: 100%; box-sizing: border-box; background: red; color: white; font-family: -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"; font-size: 13px; line-height: 13px; } #nojs-banner a { color: inherit; text-decoration: underline; } This site requires JavaScript to run correctly. Please turn on JavaScript or unblock scripts